海外FX ドル円 デイトレード(時間帯の歪みを狙う戦略)

trading_charts_800x533 戦略

今回の記事では、ドル円デイトレード戦略の過去検証結果を書いてみたいと思います。

こんな方におすすめの記事です!

  1. ドル円の過去検証に興味がある方
  2. ドル円のシステムパフォーマンスに興味がある方




まず、元ネタのデータはAXIORYがMT4のヒストリカルデータを提供してくれているので、それを利用させていただきました。

ナノ/テラ口座の2015年1月から2021年5月末までの1分足データです。

従いまして、検証期間は、6年と5か月になります。

検証では、MultiChartsというソフトウェアを利用しています。

トレード戦略ですが、特定の時間帯に発生する歪みを狙う戦略になります。

1ショット100万通貨単位でのトレードとなり、ナンピンや両建て、ピラミッティング等は行いません。

また、スプレッドやスリッページの考慮はありません。

全体的な方向性の確認

このフェーズでは、損切幅を実質なし(100円)に設定して、優位性のある時間帯を探します。

夏時間と冬時間では傾向が少し変わるので、別個でそれぞれ検証しています。

夏時間と冬時間トータルでの検証結果を下記に掲載します。

3時間以内の短時間で利益を追求する戦略

strategy performance summary(戦略パフォーマンスの概要)

strategy_performance_summary_01_3h_stop_none

equity curve close to close(損益曲線)

equity_curve_close_to_close_01_3h_stop_none

total trade analysis(総トレード分析)

total_trade_analysis_01_3h_stop_none

annual period analysis(年間損益分析)

annual_period_analysis_01_3h_stop_none

3時間以上の保有で利益を追求する戦略(とはいえ長持ちし過ぎない)

strategy performance summary(戦略パフォーマンスの概要)

strategy_performance_summary_01_3h_more_stop_none

equity curve close to close(損益曲線)

equity_curve_close_to_close_01_3h_more_stop_none

total trade analysis(総トレード分析)

total_trade_analysis_01_3h_more_stop_none

annual period analysis(年間損益分析)

annual_period_analysis_01_3h_more_stop_none

検証結果を表形式で整理してみます。

保有時間が短い方が利益が少ないですが、ドローダウンは小さくなっているので、メンタルは維持しやすいかと思います。

戦略 総損益 PF 最大ドローダウン トレード回数 勝率
3時間以内(損切なし) +41,214,000円 1.60 2,052,000円 1657 56.73%
3時間以上(損切なし) +50,773,000円 1.51 4,396,000円 1655 55.11%

損切幅の調整

このフェーズでは損切幅を調整したいと思います。裁量的な観点からは各トレードの場面ごと損切幅は異なりますが、ここではシンプルに固定の損切幅で検証しています。

また、必ずしも、最適化した結果のベストな数字を採用するのではなく、ドル円のボラティリティを考慮し、狭すぎず、広すぎない損切幅で調整しました。

3時間以内の短時間で利益を追求する戦略

strategy performance summary(戦略パフォーマンスの概要)

strategy_performance_summary_01_3h_stop

equity curve close to close(損益曲線)

equity_curve_close_to_close_01_3h_stop

total trade analysis(総トレード分析)

total_trade_analysis_01_3h_stop

annual period analysis(年間損益分析)

annual_period_analysis_01_3h_stop

3時間以上の保有で利益を追求する戦略(とはいえ長持ちし過ぎない)

strategy performance summary(戦略パフォーマンスの概要)

strategy_performance_summary_01_3h_more_stop

equity curve close to close(損益曲線)

equity_curve_close_to_close_01_3h_more_stop

total trade analysis(総トレード分析)

total_trade_analysis_01_3h_more_stop

annual period analysis(年間損益分析)

annual_period_analysis_01_3h_more_stop

今までの検証結果を表形式で整理してみます。

この検証結果からは、損切しない方がパフォーマンスは良いですが、これはあくまで結果論であり、大幅に逆行するケースもあり得ますので、損切は絶対入れた方が良いと思います。

戦略 総損益 PF 最大ドローダウン トレード回数 勝率
3時間以内(損切なし) +41,214,000円 1.60 2,052,000円 1657 56.73%
3時間以内(損切あり) +40,773,000円 1.59 1,969,000円 1657 56.61%
3時間以上(損切なし) +50,773,000円 1.51 4,396,000円 1655 55.11%
3時間以上(損切あり) +47,728,000円 1.47 5,110,000円 1655 54.38%

曜日アノマリーの確認

検証した結果、ある特定の曜日において、通年でほぼトントンであり、PF=1.00に限りなく近いものがありました。

明らかに優位性が消えています。

ある年で大負けしていながら、翌年V字回復するような乱高下的な成績です。

非常に、不安定なパフォーマンスであり、この曜日だけ除外する案もありましたが、フィルターをかけすぎるとトレード回数が減ってしまい、大数の法則が機能しずらくなります。

基本的には、ある年のある曜日の成績が悪くても、他の曜日で補えれば良いだけですので、除外せず残すこととします。

ポートフォリオの考え方と似ており、1つが悪くても、他で補い、年や月、週のトータルで利益を出せれば問題ないということです。

1時間以内でリスクを限定して利益を出せるか

1時間以内の短時間で利益を追求する戦略

保有時間が長くなるほど、さらに伸びる可能性があると同時に反転逆行するリスクもあるのが、相場の怖いところです。

そこで、できる限り保有時間を短くしながらも利益を出せるかどうか検証してみました。

strategy performance summary(戦略パフォーマンスの概要)

strategy_performance_summary_01_1h

equity curve close to close(損益曲線)

equity_curve_close_to_close_01_1h

total trade analysis(総トレード分析)

total_trade_analysis_01_1h

annual period analysis(年間損益分析)

annual_period_analysis_01_1h

今までの検証結果を表形式で整理してみます。

戦略 総損益 PF 最大ドローダウン トレード回数 勝率
3時間以内(損切なし) +41,214,000円 1.60 2,052,000円 1657 56.73%
3時間以内(損切あり) +40,773,000円 1.59 1,969,000円 1657 56.61%
3時間以上(損切なし) +50,773,000円 1.51 4,396,000円 1655 55.11%
3時間以上(損切あり) +47,728,000円 1.47 5,110,000円 1655 54.38%
1時間以内 +14,241,000円 1.52 1,223,000円 1658 55.97%

1時間以内の短時間で利益を追求する戦略(曜日アノマリー考慮)

パフォーマンスが良かった曜日に絞った場合の検証結果を挙げておきます。

strategy performance summary(戦略パフォーマンスの概要)

strategy_performance_summary_01_1h_w

equity curve close to close(損益曲線)

equity_curve_close_to_close_01_1h_w

total trade analysis(総トレード分析)

total_trade_analysis_01_1h_w

annual period analysis(年間損益分析)

annual_period_analysis_01_1h_w

今までの検証結果を表形式で整理してみます。

戦略 総損益 PF 最大ドローダウン トレード回数 勝率
3時間以内(損切なし) +41,214,000円 1.60 2,052,000円 1657 56.73%
3時間以内(損切あり) +40,773,000円 1.59 1,969,000円 1657 56.61%
3時間以上(損切なし) +50,773,000円 1.51 4,396,000円 1655 55.11%
3時間以上(損切あり) +47,728,000円 1.47 5,110,000円 1655 54.38%
1時間以内 +14,241,000円 1.52 1,223,000円 1658 55.97%
1時間以内(曜日アノマリー) +8,516,000円 2.33 483,000円 331 61.63%

まとめ

今まで、いくつかのパターンで検証結果を掲載してきましたが、結局トレードとは勝ったり負けたりを繰り返しながらトータルで利益を上げていくゲームだということです。

少し連敗したからといって、その手法は使えないと考えるのではなくて、優位性がある同じ手法を繰り返し使い続けて、トータルで利益を残すということです。



皆さまのお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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